国债期货:金融数据低于预期,期债或偏强运行 0813

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【观点与策略】

金融数据低于预期,期债或偏强运行。TS1909支撑位100.345元,压力位100.545元;TF1912支撑位100.065元,压力位100.465元;T1909支撑位98.915元,压力位99.515元。昨日收盘后出炉了7月信贷和社融数据,人民币贷款新增1.06万亿,社融新增1.01万亿,M2增速8.1%,均低于预期,显示实体融资需求仍然较弱,货币政策或需要进一步发力。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1909开盘100.460元,最高100.480元,最低100.440元,收盘100.445元,下跌-0.035元,跌幅-0.03%,振幅0.040元,成交5425手,较昨日增加653手,持仓3817手,减仓556手。5年期国债期货主力合约TF1912开盘100.235元,最高100.265元,最低100.150元,收盘100.265元,上涨0.015元,涨幅0.01%,振幅0.115元,成交6489手,较昨日减少1517手,持仓12643手,减仓1677手。10年期国债期货主力合约T1909开盘99.190元,最高99.270元,最低99.125元,收盘99.215元,下跌-0.075元,跌幅-0.08%,振幅0.145元,成交19325手,较昨日减少6485手,持仓46843手,减仓3341手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为180007.IBIRR2.55%5年期活跃CTD券为170013.IBIRR1.35%10年期活跃CTD券为170018.IBIRR0.42%,目前R00711%

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M上行3BP2.35%;中债国债收益率曲线2年期上行2BP2.72%SKY_10Y上行2BP3.04%。信用债曲线收益率除个别期限外整体小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限稳定在2.73%3年期收益率上行1BP3.42%5年期下行1BP3.75%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率下行2BP9.54%

货币市场方面,812日银行间质押式回购市场共成交32164亿元,增加2.39%。其中,隔夜收于2.90%,较前一交易日上涨15bp7天收于11.00%,较前一交易日上涨840bp;中期方面,14天收于2.70%,较前一交易日下跌61bp;长期方面,1个月收于3.20%,较前一交易日下跌51bp3个月收于2.85%,较前一交易日下跌72bp

 

【财经资讯】

812央行公告,2019812,人民银行以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作。

7月末,中国M2同比增长8.1%,比上年同期低0.4个百分点。中国7月新增人民币贷款1.06万亿元,前值1.66万亿元。中国7月社会融资规模增量1.01万亿元,比上年同期少0.21万亿元,前值2.26万亿元。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬75个基点,报7.0211

沪深两市整体上行,上证综指上涨40.24点(或1.45%)至2814.99点,深证成指上涨183.34点(或2.08%)至8978.52点,创业板指上涨32.20点(或2.14%)至1539.91点。

 

【技术分析】

技术上,TF1909偏强运行,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距扩大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标位于超买区域。TS1909T1909全天走势与TF1909相似。

 

 

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