国债期货:期债或有超跌反弹 0822

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【观点与策略】

期债或有超跌反弹。TS1912支撑位100.125元,压力位100.325元;TF1912支撑位99.690元,压力位100.090元;T1912支撑位98.355元,压力位98.945元。昨日期债较弱走势,RSI已有超卖迹象,证券时报头版刊文称,目前,北京、广东、上海等多个地区全年新增地方债额度已使用完毕,在国内外经济大环境依然承压的背景下,第四季度有必要适度增加专项债发行额度,地方债供给增加或对国债有挤出效应。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1912开盘100.250元,最高100.255元,最低100.220元,收盘100.225元,下跌-0.040元,跌幅-0.04%,振幅0.035元,成交7513手,较昨日增加1973手,持仓4440手,增仓195手。5年期国债期货主力合约TF1912开盘100.015元,最高100.020元,最低99.885元,收盘99.890元,下跌-0.150元,跌幅-0.15%,振幅0.135元,成交4733手,较昨日减少306手,持仓22620手,增仓458手。10年期国债期货主力合约T1912开盘98.865元,最高98.875元,最低98.635元,收盘98.650元,下跌-0.245元,跌幅-0.25%,振幅0.240元,成交36209手,较昨日增加9832手,持仓68618手,增仓2061手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为180007.IBIRR2.55%5年期活跃CTD券为170013.IBIRR1.35%10年期活跃CTD券为170018.IBIRR0.42%,目前R0072.65%

利率债市场收益率整体上行。具体来看,SKY_3M上行5BP2.43%;中债国债收益率曲线2年期稳定在2.70%SKY_10Y上行3BP3.06%。信用债曲线收益率整体小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限稳定在2.81%3年期收益率下行1BP3.37%5年期稳定在3.68%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率稳定在9.5%

货币市场方面,821日银行间质押式回购市场共成交33097亿元,减少1.01%。其中,隔夜收于3.13%,较前一交易日上涨48bp7天收于2.65%,较前一交易日下跌235bp;中期方面,14天收于2.65%,较前一交易日下跌74bp;长期方面,1个月收于7.00%,较前一交易日上涨56bp3个月收于2.90%,较前一交易日下跌6bp

 

【财经资讯】

821央行公告,2019821日,人民银行以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升21个基点,报7.0433

沪深两市小幅波动,上证综指上涨0.33点(或0.01%)至2880.33点,深证成指下跌5.98点(或-0.06%)至9322.75点,创业板指下跌1.76点(或-0.11%)至1609.83点。

 

【技术分析】

技术上,T1912下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向上,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距缩小,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标接近超卖区域。TS1909TF1912全天走势与T1912相似。

 

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